关于大商所开启期货期权组合保证金业务的通知

关于大商所开启期货期权组合保证金业务的通知

  日结算时开启期货期权组合保证金相关业务。业务开启后,交易期间将支持客户向交易所申请以对符合条件的持仓进行组合确认的方式建立组合持仓,实时享受组合保证金优惠;同时还将支持套期保值属性持仓参与组合,享受保证金优惠等业务。

  一是可以通过套利订单实时享受组合保证金优惠。套利合约需属于优惠组合才可以直接享受保证金优惠;若套利合约不属于优惠组合,则按各单腿计算其保证金,其成交形成的持仓记为各单腿持仓。

  二是可以按照交易所规定的组合策略发送组合申请,将单腿持仓进行组合,实时享受保证金优惠。

  需注意,套利订单和组合申请必须按照交易所规定的组合下单或申请才能享受保证金优惠。

  盘中,客户也可以按照交易所规定的组合策略发送解锁申请,将对应的组合持仓进行解锁,变为各合约的单腿持仓,并加收已经优惠保证金。

  (一)延续目前期货组合保证金优惠思路,交易所结算时按照一定优先级将客户持仓重新组合给予保证金优惠。

  (二)客户可以选择申请保留组合资格(需致电公司进行申请),交易所审批通过后,结算时交易所将保留这些客户的盘中组合持仓,且不将剩余单腿持仓进行组合。

  (一)在平仓成交过程中,交易所释放保证金遵循先平单腿持仓,后平优惠组合持仓的原则;当平仓需打破优惠组合时,按照优惠组合持仓的优先级从低到高进行打破。

  (三)盘后交易所根据既定原则,将客户持仓(包括套期保值属性持仓)进行组合。

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  关于大商所c1907、m1907系列期权合约到期日相关事项的通知

  2019年6月24日是以cu1907、ru1907期货合约为标的的期权合约的到期日、最后交易日,届时未申请行权且未平仓的该标的期权合约将于结算后到期,为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓,及时做好相关交易或行权准备。公司现就铜cu1907、橡胶ru1907系列期权到期日相关事项提示如下:

  一、到期日结算时,若行权资金充足,且行权价格小于(大于)标的期货合约当日结算价的看涨(跌)期权将自动行权,期权买方可申请放弃到期自动行权。到期日标的合约的结算价与标的合约的收盘价可能存在差异,请务必谨慎选择放弃行权或主动行权。

  二、持有铜cu1907、橡胶ru1907系列期权的买方客户行权,请在2019年6月24日15:20之前按照我司要求在期货账户准备行权所需的足额可用资金,15:20之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金,如果保证金账户内没有行权所需的足额可用资金,我司将按交易所规则进行放弃行权处理。期权为实值但行权资金不足的,您也可以在收盘前进行平仓操作以维护您的权益。

  三、如您持有期权卖持仓,可能会被履约。请您结算后通过中国期货市场监控中心期货账单系统查询履约结果,并关注账户资金持仓状况。

  四、期权买卖双方通过行权得到的合约标的在到期日下一交易日起可进行交易。如持仓数量超过交易所限仓标准,超限部分持仓会被强行平仓,产生的损失由客户自行承担。

  五、铜cu1907、橡胶ru1907系列期权到期日当天公司将暂时关闭权利方客户的银期转帐出金通道,请客户提前做好资金的安排。

  6月最后交易日为6月28日。若您持有1907合约,必须符合各交易所关于交割月合约持仓的整数倍及其他规定,请您在经纪合同约定的时间内及时调整。

  1、郑商所、大商所规定,自然人客户持仓不得进入交割月,6月28日收盘前自然人客户1907合约持仓应调整为0手。

  2、上期所规定,品种持仓进入交割月前应当调整为交割单位整数倍,即铜铝锌铅为5手整数倍,螺纹钢线手整数倍,白银、锡、漂针浆为2手整数倍,镍为6手整数倍,若您持有1907合约,请于6月28日收盘前调整。上期所除燃油以外的

  合约自然人客户持仓在2019年7月10日收盘前必须调整为0手,1907合约法人客户最后交易日为2019年7月15日。燃料油FU1907合约自然人客户持仓在2019年6月25日收盘前必须调整为0手,FU1907合约法人客户最后交易日为2019年6月28日。3

  、能源中心规定,原油SC1907合约自然人客户持仓在2019年6月18日收盘前必须调整为0手,SC1907合约法人客户最后交易日为2019年6月28日。4

  、为防范交割月违规持仓风险,自2019年6月27日结算时起以上2019年7月份(除fu1907、SC1907外)交割合约公司将提高交易保证金。合约临近交割期可能出现成交不活跃、价格波动加剧等情况,为防范相关风险,请您根据交易所及公司相关规定及时调整持仓。若您未及时处理,相关持仓可能会被我司或交易所强平。

  年6月5日是以CF907期货合约为标的的期权合约的到期日、最后交易日,届时未申请行权且未平仓的该标的期权合约将于结算后到期,为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓,及时做好相关交易或行权准备。公司现就棉花CF907系列期权到期日相关事项提示如下:

  一、到期日结算时,若行权资金充足,且行权价格小于(大于)标的期货合约当日结算价的看涨(跌)期权将自动行权,期权买方可申请放弃到期自动行权。到期日标的合约的结算价与标的合约的收盘价可能存在差异,请务必谨慎选择放弃行权或主动行权。

  二、持有棉花CF907系列期权的买方客户行权,请在2019年6月5日15:20之前按照我司要求在期货账户准备行权所需的足额可用资金,15:20之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金,如果保证金账户内没有行权所需的足额可用资金,我司将按交易所规则进行放弃行权处理。期权为实值但行权资金不足的,您也可以在收盘前进行平仓操作以维护您的权益。

  三、如您持有期权卖持仓,可能会被履约。请您结算后通过中国期货市场监控中心期货账单系统查询履约结果,并关注账户资金持仓状况。

  四、期权买卖双方通过行权得到的合约标的在到期日下一交易日起可进行交易。如持仓数量超过交易所限仓标准,超限部分持仓会被强行平仓,产生的损失由客户自行承担。

  五、棉花CF907系列期权到期日当天公司将暂时关闭权利方客户的银期转帐出金通道,请客户提前做好资金的安排。请客户做好期权合约行权及履约的准备工作。

  cu1906、ru1906及SR907系列期权合约到期、行权及履约的提示

  年5月27日是以cu1906、ru1906及SR907期货合约为标的的期权合约的到期日、最后交易日,届时未申请行权且未平仓的该标的期权合约将于结算后到期,为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行,您应充分了解期权的行权和履约的规则和相关风险,密切关注上述合约的交易及行权事项,妥善处理期权持仓,及时做好相关交易或行权准备。公司现就铜cu1906、橡胶ru1906及白糖SR907系列期权到期日相关事项提示如下:

  一、到期日结算时,若行权资金充足,且行权价格小于(大于)标的期货合约当日结算价的看涨(跌)期权将自动行权,期权买方可申请放弃到期自动行权。到期日标的合约的结算价与标的合约的收盘价可能存在差异,请务必谨慎选择放弃行权或主动行权。

  二、持有铜cu1906、橡胶ru1906及白糖SR907系列期权的买方客户行权,请在2019年5月27日15:20之前按照我司要求在期货账户准备行权所需的足额可用资金,15:20之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金,如果保证金账户内没有行权所需的足额可用资金,我司将按交易所规则进行放弃行权处理。期权为实值但行权资金不足的,您也可以在收盘前进行平仓操作以维护您的权益。

  三、如您持有期权卖持仓,可能会被履约。请您结算后通过中国期货市场监控中心期货账单系统查询履约结果,并关注账户资金持仓状况。

  四、期权买卖双方通过行权得到的合约标的在到期日下一交易日起可进行交易。如持仓数量超过交易所限仓标准,超限部分持仓会被强行平仓,产生的损失由客户自行承担。

  五、铜cu1906、橡胶ru1906及白糖SR907系列期权到期日当天公司将暂时关闭权利方客户的银期转帐出金通道,请客户提前做好资金的安排。请客户做好期权合约行权及履约的准备工作。

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