中金所将对股指期货实施跨品种单向大边保证金

中金所将对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度

  为进一步促进股指期货市场运行效率和功能发挥,中国金融期货交易所(以下简称中金所)决定自

  股指期货跨品种单向大边保证金制度,是指对沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货的跨品种双向持仓,按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。

  此前,中金所自2014年10月27日起对股指期货和国债期货实施了同品种单向大边保证金制度,并自2015年7月10日起率先对国债期货实施了跨品种单向大边保证金制度。

  中金所相关负责人表示,保证金制度是期货市场的一项基础性风险控制制度,在有效控制市场风险的前提下,通过实施单向大边保证金等制度安排,可以有效降低市场成本。金融期货单向大边保证金制度实施以来,市场运行安全平稳,取得积极效果。在同品种单向大边保证金制度基础上对股指期货实施跨品种单向大边保证金制度,有助于降低股指期货跨品种运行成本,进一步促进功能发挥。

  下一步,中金所将密切关注该制度实施后的市场情况,确保股指期货市场平稳有序运行。同时,继续完善市场机制,兼顾风险防控和提质增效,努力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的金融期货市场。

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  郑商所〔2019〕6号文发布,中国证券监督管理委员会已批准郑州商品交易所(以下简称郑商所)挂牌合约,现将挂牌有关事项公告如下:

  棉花期权合约自2019年1月28日(周一)挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。

  波动率参数根据棉花期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款基准利率。挂牌基准价于1月25日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

  1月28日当晚起,棉花期权合约开展夜盘交易。棉花期权合约夜盘交易时间与棉花期货合约相同。

  限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

  非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份棉花期权合约投机持仓限额为6000手,投机、套利与套期保值持仓之和不得超过棉花期权合约投机持仓限额的3倍。

  经研究决定,棉花期权交易手续费收取标准为1.5元/手,免收日内平今仓交易手续费。行权(履约)手续费收取标准为1.5元/手,行权(履约)后新建期货持仓不收手续费。

  2019年元旦临近,根据各交易所休市安排的公告,2018年12月28日(星期五)晚上不进行连续交易。2018年12月29日(星期六)至2018年12月30日(星期日)周末休市。2018年12月31日(星期一)至2019年1月1日(星期二)休市。2019年1月2日(星期三)08:55-09:00所有商品期货期权合约进行集合竞价,当晚进行连续交易。我司对元旦前后相关品种交易保证金比例和涨跌幅度限制做相应调整:

  一、自2018年12月27日(星期四)结算时起的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌幅度限制调整如下:

  二、2019年1月2日(星期三)恢复交易后,自第一个未出现涨跌停板的交易日收盘结算时起,上述品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。

  详情请见网站首页交易提示每日结算(客户保证金)参数一览表。请各投资者注意防范节假日风险,谨慎运作,理性投资!

  根据中金所的相关通知,经中国证监会同意,对股指期货做出如下调整:一是自2018年12月3日结算时起,将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%,中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%;二是自2018年12月3日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手,套期保值交易开仓数量不受此限;三是自2018年12月3日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。

  根据上能发〔2018〕67号的决定,自2018年11月28日(周三)收盘结算时起,原油期货合约的交易保证金比例由7%调整为10%,下一交易日起的涨跌停板幅度由5%调整为8%。

  我公司将对上述品种交易保证金收取标准做相应调整。详情请见网站首页交易提示每日结算(客户保证金)参数一览表。

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